15 Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken im Bilanzgeschäft werden Zinsswaps abgeschlossen. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente hauptsächlich im Rahmen des Kundengeschäfts eingesetzt. Es wird sowohl mit standardisierten als auch mit OTC-Derivaten auf Rechnung des Kunden gehandelt. Als Gegenparteien dienen Schweizer Banken mit hoher Bonität. Eine Market-Maker-Tätigkeit wird nicht ausgeübt. In geringem Umfang kommen derivative Finanzinstrumente auch bei der Bewirtschaftung des bankeigenen Wertschriftenportfolios zum Einsatz.

(XLS:) Download

 

Restlaufzeit bis 3 Monate

Restlaufzeit 3 bis 12 Monate

Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre

Restlaufzeit über 5 Jahre

Total

 

in Tausend CHF

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

Total Kontrakt-
volumen

PW: Positive Wiederbeschaffungswerte; NW: Negative Wiederbeschaffungswerte

31.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsinstrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swaps

0

0

0

288

2'245

29'927

0

53'549

2'245

83'764

1'352'885

Termingeschäfte

1'936

0

0

0

0

0

0

0

1'936

0

83'272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

57'706

55'946

17'439

17'685

284

247

3

0

75'432

73'878

7'136'574

Optionen (OTC)

0

0

6'711

6'711

0

0

0

0

6'711

6'711

80'567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelmetalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

60

59

0

0

0

0

0

0

60

59

377

Optionen (OTC)

5

5

3

3

0

0

0

0

8

8

549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungstitel / Indizes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionen (OTC)

206

206

0

0

0

0

0

0

206

206

136'240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

1'183

1'183

0

0

0

0

0

0

1'183

1'183

29'840

Total derivative Finanzinstrumente

61'096

57'399

24'153

24'687

2'529

30'174

3

53'549

87'781

165'809

8'820'304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsinstrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swaps

385

0

0

1'601

3'434

24'131

9'642

12'671

13'461

38'403

1'263'871

Termingeschäfte

417

571

0

0

0

0

0

0

417

571

106'072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

32'194

30'663

25'753

24'150

299

316

0

0

58'246

55'129

7'640'690

Optionen (OTC)

12'562

12'563

820

820

0

0

0

0

13'382

13'383

145'385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelmetalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

41

40

0

0

0

0

0

0

41

40

973

Optionen (OTC)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungstitel / Indizes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionen (OTC)

226

226

0

0

0

0

0

0

226

226

1'130'972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

0

0

1'177

1'177

0

0

0

0

1'177

1'177

192'066

Total derivative Finanzinstrumente

45'825

44'063

27'750

27'748

3'733

24'447

9'642

12'671

86'950

108'929

10'480'029

nach oben